PortfoliosLab logo
Сравнение FBGRX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.33%
299.47%
FBGRX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

0.35

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FBGRX:

0.67

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.09

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

0.36

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FBGRX:

1.21

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

FBGRX:

8.05%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

FBGRX:

28.07%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

FBGRX:

-57.42%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FBGRX:

-16.48%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.


FBGRX

С начала года

-12.46%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.74%

5 лет

18.70%

10 лет

15.89%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

17.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBGRX и FSPGX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGRX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBGRX: 0.35
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBGRX: 0.67
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBGRX: 1.09
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBGRX: 0.36
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBGRX: 1.21
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.53
FBGRX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FSPGX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FSPGX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
6.79%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FSPGX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.48%
-12.59%
FBGRX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FSPGX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
16.80%
FBGRX
FSPGX