Сравнение INCO с USOY
INCO (Columbia India Consumer ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. INCO is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, INCO returned -9.38% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. INCO charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности INCO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
INCO
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -10.75%
- 6 месяцев
- -9.88%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.34%
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -10.75% | 0.59% | 1.13% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between INCO and USOY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between INCO and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. USOY — Ранг доходности на риск
INCO
USOY
Сравнение INCO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.84 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.37 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.80 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.95 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок INCO и USOY
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -17.46% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -14.29% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -6.81% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -6.47% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 7.43% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и USOY
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 11.67% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 27.26% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 30.50% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 26.14% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 26.14% | -5.83% |
Сравнение комиссий INCO и USOY
INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и USOY
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and USOY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -9.38% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for INCO.
INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор