PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INCO с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INCO и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.


INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и USOY


2026 (YTD)20252024
INCO
Columbia India Consumer ETF
-10.75%0.59%1.13%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.27%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between INCO and USOY is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between INCO and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia India Consumer ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

INCO vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INCOUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.84

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

7.37

-8.50

INCO vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INCOUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.80

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.95

-0.52

Просадки

Сравнение просадок INCO и USOY

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INCOUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-17.46%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-14.29%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-6.81%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-6.47%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.43%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и USOY

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INCOUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

11.67%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

27.26%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

30.50%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

26.14%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

26.14%

-5.83%

Сравнение комиссий INCO и USOY

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и USOY

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.65%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INCO and USOY have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -9.38% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор