PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности INCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.34% против 3.57% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between INCO and USO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.13

The correlation between INCO and USO shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

INCO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.21

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.80

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.79

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.00

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.21

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.18

+0.60

Просадки

Сравнение просадок INCO и USO

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-98.19%

+50.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-20.39%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-26.05%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-36.23%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-86.75%

+39.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-85.45%

+61.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-75.30%

+64.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

10.84%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и USO

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

14.97%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

38.35%

-23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

44.32%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

36.09%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

39.00%

-18.69%

Сравнение комиссий INCO и USO

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и USO

Ни INCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and USO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.34% vs 3.57% for USO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.34% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

INCO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and USCF. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор