Сравнение INCO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
INCO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.63% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и SPHQ
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
INCO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
INCO
SPHQ
Сравнение INCO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.94 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.44 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.45 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.35 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.94 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между INCO и SPHQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и SPHQ
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и SPHQ
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -57.83% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -10.84% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -25.04% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -31.60% | -16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -5.92% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.78% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.48% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и SPHQ
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.32% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.67% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.13% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.40% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.81% | +2.44% |