PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INCO returned 7.06%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности INCO и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-5.87%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between INCO and NDIV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.18

The correlation between INCO and NDIV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и NDIV

Секторы
INCO
NDIV

Потребительский циклический сектор

59.3%

-

Потребительский защитный сектор

37.5%

-

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

18.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

81.7%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
NDIV

-

Технологии

INCO
1.9%
NDIV

-

Промышленность

INCO
1.4%
NDIV

-

Сырьевые материалы

INCO

-

NDIV
18.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

NDIV

-

Энергетика

INCO

-

NDIV
81.7%

Финансовые услуги

INCO

-

NDIV
0.1%

Здравоохранение

INCO

-

NDIV

-

Недвижимость

INCO

-

NDIV

-

Коммунальные услуги

INCO

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIGNDIV с GUNR

Доходность на риск

INCO vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCONDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.88

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.50

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.47

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

8.17

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCONDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.88

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок INCO и NDIV

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCONDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-19.73%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-10.73%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-19.73%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-3.05%

-20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-4.20%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

4.55%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и NDIV

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCONDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.72%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.39%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

19.86%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.92%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.92%

-0.61%

Сравнение комиссий INCO и NDIV

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и NDIV

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and NDIV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 7.06% for INCO. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while NDIV is Energy Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор