PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 5.92%/yr vs 0.18%/yr for KHYB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности INCO и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и KHYB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-1.32%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%

Correlation

The correlation between INCO and KHYB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.16

Over the past year, INCO and KHYB have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов INCO и KHYB

Секторы
INCO
KHYB

Потребительский циклический сектор

59.3%

-

Потребительский защитный сектор

37.5%
100.0%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
KHYB

-

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
KHYB
100.0%

Технологии

INCO
1.9%
KHYB

-

Промышленность

INCO
1.4%
KHYB

-

Сырьевые материалы

INCO

-

KHYB

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

KHYB

-

Энергетика

INCO

-

KHYB

-

Финансовые услуги

INCO

-

KHYB

-

Здравоохранение

INCO

-

KHYB

-

Недвижимость

INCO

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

INCO

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

INCO vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.09

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
4.78

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.70

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.65

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.91

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

3.09

-3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок INCO и KHYB

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-33.63%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-3.97%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-5.94%

-24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-32.86%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-0.60%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.71%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

0.88%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и KHYB

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

0.87%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

3.02%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

3.40%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

6.32%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

5.71%

+14.60%

Сравнение комиссий INCO и KHYB

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и KHYB

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and KHYB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs KHYB's -33.63%.

On 5-year performance, INCO leads with 5.92% vs 0.18% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCO has performed better with a 5.92% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор