Сравнение INCO с KHYB
INCO (Columbia India Consumer ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 6.74%/yr vs 0.25%/yr for KHYB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности INCO и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 3.05%.
INCO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- -9.23%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.10%
KHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.23% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -2.22% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.05% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
Correlation
The correlation between INCO and KHYB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, INCO and KHYB have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. KHYB — Ранг доходности на риск
INCO
KHYB
Сравнение INCO c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.21 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.91 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и KHYB
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -33.63% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -3.97% | -17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -4.89% | -25.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -32.56% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -0.17% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -9.57% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 0.89% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и KHYB
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.60% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 3.11% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 3.44% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 6.31% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 5.68% | +14.60% |
Сравнение комиссий INCO и KHYB
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и KHYB
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.26% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and KHYB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (3.59%) compared to KHYB (0.60%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs KHYB's -33.63%.
On 5-year performance, INCO leads with 6.74% vs 0.25% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, INCO has performed better with a 6.74% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
KHYB has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 0.00% for INCO.
INCO is categorized as India Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор