PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с GNR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.58%/yr vs 10.91%/yr for GNR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.91% соответственно.

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%

GNR

1 день
1.21%
1 месяц
-3.83%
С начала года
17.34%
6 месяцев
18.86%
1 год
35.92%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		17.34%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between INCO and GNR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.40

Over the past year, the correlation between INCO and GNR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INCO и GNR

Секторы
INCO
GNR

Потребительский циклический сектор

59.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

37.5%
4.6%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

50.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

37.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
GNR
6.3%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
GNR
4.6%

Технологии

INCO
1.9%
GNR

-

Промышленность

INCO
1.4%
GNR
0.2%

Сырьевые материалы

INCO

-

GNR
50.3%

Коммуникационные услуги

INCO

-

GNR

-

Энергетика

INCO

-

GNR
37.6%

Финансовые услуги

INCO

-

GNR
0.0%

Здравоохранение

INCO

-

GNR
0.0%

Недвижимость

INCO

-

GNR
0.8%

Коммунальные услуги

INCO

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с SPYGNR с BCIGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

INCO vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.12

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.74

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.53

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

16.42

-17.57

INCO vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и GNR

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-51.37%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-7.97%

-13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-21.15%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-25.66%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-48.59%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-3.91%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-14.93%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.19%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GNR

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 4.56%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.75%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

13.87%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.04%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.33%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

21.89%

-1.58%

Сравнение комиссий INCO и GNR

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GNR

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.53%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and GNR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.75%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.91% vs 8.58% for INCO. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.91% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

GNR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while GNR is Commodity Producers Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор