PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 10.11%/yr for GMF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.11% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between INCO and GMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.56

The correlation between INCO and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и GMF

Секторы
INCO
GMF

Потребительский циклический сектор

59.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

37.5%
1.7%

Технологии

1.9%
37.7%

Промышленность

1.4%
4.6%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
GMF
8.9%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
GMF
1.7%

Технологии

INCO
1.9%
GMF
37.7%

Промышленность

INCO
1.4%
GMF
4.6%

Сырьевые материалы

INCO

-

GMF
3.7%

Коммуникационные услуги

INCO

-

GMF
5.0%

Энергетика

INCO

-

GMF
1.5%

Финансовые услуги

INCO

-

GMF
11.9%

Здравоохранение

INCO

-

GMF
2.1%

Недвижимость

INCO

-

GMF
0.6%

Коммунальные услуги

INCO

-

GMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZ

Доходность на риск

INCO vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.92

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.72

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.50

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.27

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GMF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.92

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок INCO и GMF

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-67.18%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.62%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-21.43%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-35.76%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-40.18%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-1.01%

-22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-16.59%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.40%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GMF

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.11%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.65%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.50%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.52%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.19%

+1.12%

Сравнение комиссий INCO и GMF

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GMF

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and GMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.11%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.11% vs 8.34% for INCO. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.11% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

GMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.49% for GMF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор