Сравнение INCO с GMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).
INCO и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и GMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и GMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью -1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции GMF немного впереди с 8.58%.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и GMF
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.
Доходность на риск
INCO vs. GMF — Ранг доходности на риск
INCO
GMF
Сравнение INCO c GMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | GMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.08 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.58 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.54 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.75 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.08 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между INCO и GMF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и GMF
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и GMF
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -67.18% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -13.03% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -36.10% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -40.18% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -9.81% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -16.72% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.48% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и GMF
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.79% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.55% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.54% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.36% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.12% | +1.13% |