Сравнение GMF с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
GMF и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или SPEU.
Доходность
Сравнение доходности GMF и SPEU
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.42% соответственно.
GMF
16.22%
-5.78%
4.63%
20.19%
5.82%
5.42%
SPEU
3.22%
-6.66%
-5.48%
10.19%
6.22%
4.42%
Основные характеристики
| GMF | SPEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 12.90% |
| Макс. просадка | -67.18% | -62.45% |
| Текущая просадка | -12.90% | -9.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и SPEU
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между GMF и SPEU составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и SPEU
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SPEU в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.19% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.13% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и SPEU
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и SPEU
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.