Сравнение GMF с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
GMF и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или SPEU.
Основные характеристики
| GMF | SPEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 3.19% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 8.74% |
| Дох-ть за 3 года | -4.28% | 2.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.39% | 7.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.77% | 3.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 12.96% |
| Макс. просадка | -67.18% | -62.45% |
| Current Drawdown | -20.26% | -1.78% |
Корреляция
Корреляция между GMF и SPEU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMF и SPEU
С начала года, GMF показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 5.77% против 3.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и SPEU
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и SPEU
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SPEU в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.58% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 2.86% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 4.00% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и SPEU
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и SPEU
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.