PortfoliosLab logo
Сравнение GMF с SPEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMF и SPEU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GMF и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.62%
73.75%
GMF
SPEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMF:

0.61

SPEU:

0.74

Коэф-т Сортино

GMF:

0.98

SPEU:

1.11

Коэф-т Омега

GMF:

1.13

SPEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

GMF:

0.52

SPEU:

0.90

Коэф-т Мартина

GMF:

1.64

SPEU:

2.46

Индекс Язвы

GMF:

7.53%

SPEU:

5.17%

Дневная вол-ть

GMF:

20.15%

SPEU:

17.32%

Макс. просадка

GMF:

-67.18%

SPEU:

-62.45%

Текущая просадка

GMF:

-14.19%

SPEU:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.31% соответственно.


GMF

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-5.65%

1 год

11.11%

5 лет

7.37%

10 лет

4.11%

SPEU

С начала года

14.43%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

7.67%

1 год

13.53%

5 лет

13.56%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GMF и SPEU

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.


График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%
График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMF и SPEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMF c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GMF: 0.61
SPEU: 0.74
Коэффициент Сортино GMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GMF: 0.98
SPEU: 1.11
Коэффициент Омега GMF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GMF: 1.13
SPEU: 1.15
Коэффициент Кальмара GMF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GMF: 0.52
SPEU: 0.90
Коэффициент Мартина GMF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GMF: 1.64
SPEU: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.74
GMF
SPEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и SPEU

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SPEU в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.95%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
2.88%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%

Просадки

Сравнение просадок GMF и SPEU

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.19%
-1.18%
GMF
SPEU

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и SPEU

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 11.40% и 11.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.11%
GMF
SPEU