PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с EPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 9.02%/yr vs 7.84%/yr for EPP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности INCO и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.84% соответственно.

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%

EPP

1 день
0.13%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.13%
1 год
12.44%
3 года*
12.62%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.76%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between INCO and EPP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.46

The correlation between INCO and EPP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и EPP

Секторы
INCO
EPP

Потребительский циклический сектор

59.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

39.0%
2.9%

Промышленность

1.4%
8.5%

Технологии

1.2%
1.0%

Сырьевые материалы

-

17.0%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

44.9%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
EPP
6.2%

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
EPP
2.9%

Промышленность

INCO
1.4%
EPP
8.5%

Технологии

INCO
1.2%
EPP
1.0%

Сырьевые материалы

INCO

-

EPP
17.0%

Коммуникационные услуги

INCO

-

EPP
2.6%

Энергетика

INCO

-

EPP
2.7%

Финансовые услуги

INCO

-

EPP
44.9%

Здравоохранение

INCO

-

EPP
3.3%

Недвижимость

INCO

-

EPP
7.4%

Коммунальные услуги

INCO

-

EPP
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

INCO vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.83

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.23

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.42

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

4.12

-4.94

INCO vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа EPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и EPP

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-66.01%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-8.79%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-19.29%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-24.79%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-39.30%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-5.29%

-16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.60%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

3.02%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и EPP

Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 5.20% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.33%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.76%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.11%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.52%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.05%

+1.25%

Сравнение комиссий INCO и EPP

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и EPP

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and EPP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (5.33%) compared to INCO (5.20%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, INCO leads with 9.02% vs 7.84% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 9.02% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор