PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с DURPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) are both funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while DURPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, INCO returned 5.97%/yr vs 12.28%/yr for DURPX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.23%/yr for DURPX.

Доходность

Сравнение доходности INCO и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у DURPX с доходностью 7.69%.

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%

DURPX

1 день
1.88%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.89%
1 год
17.07%
3 года*
17.92%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и DURPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%19.40%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		7.69%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Correlation

The correlation between INCO and DURPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с TRLGXDURPX с FXAIXDURPX с AWEIX

Доходность на риск

INCO vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCODURPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.54

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.19

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.07

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

8.68

-9.83

INCO vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DURPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и DURPX

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и DURPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCODURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-31.02%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-8.67%

-12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-18.38%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-21.90%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-1.71%

-22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.06%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.07%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и DURPX

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCODURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.08%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

9.24%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

11.69%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.94%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

17.59%

+2.72%

Сравнение комиссий INCO и DURPX

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и DURPX

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		0.98%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and DURPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (4.56%) compared to DURPX (4.08%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs DURPX's -31.02%.

DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и DURPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор