PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 10.89%/yr for DBO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности INCO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.89% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between INCO and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.14

The correlation between INCO and DBO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и DBO

Секторы
INCO
DBO

Потребительский циклический сектор

59.3%

-

Потребительский защитный сектор

37.5%

-

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
DBO

-

Технологии

INCO
1.9%
DBO

-

Промышленность

INCO
1.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

INCO

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

INCO

-

DBO

-

Энергетика

INCO

-

DBO

-

Финансовые услуги

INCO

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

INCO

-

DBO

-

Недвижимость

INCO

-

DBO

-

Коммунальные услуги

INCO

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

INCO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.25

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.85

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.28

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

8.69

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.25

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.41

Просадки

Сравнение просадок INCO и DBO

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-90.18%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.19%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-28.20%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-37.68%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-61.69%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-52.68%

+28.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-62.25%

+51.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

8.94%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и DBO

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

12.79%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

28.32%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

34.58%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

32.31%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

31.79%

-11.48%

Сравнение комиссий INCO и DBO

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и DBO

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.89% vs 8.34% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.89% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while DBO is Oil & Gas. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор