PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности INCO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.58% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between INCO and DBE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.13

The correlation between INCO and DBE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

INCO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.33

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.87

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.67

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.08

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.33

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок INCO и DBE

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-86.69%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-14.41%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-23.89%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-38.74%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-60.84%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-32.03%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-57.30%

+46.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.37%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и DBE

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

13.05%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

30.97%

-16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

35.07%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

29.41%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

28.34%

-8.03%

Сравнение комиссий INCO и DBE

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и DBE

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and DBE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 8.34% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор