Сравнение INCO с DBE
INCO (Columbia India Consumer ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности INCO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.45% соответственно.
INCO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.02%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам INCO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.63% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between INCO and DBE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г. | 0.13 |
The correlation between INCO and DBE shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. DBE — Ранг доходности на риск
INCO
DBE
Сравнение INCO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.34 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.00 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и DBE
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -86.69% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -24.72% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | -24.72% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -38.74% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -60.84% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -36.07% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -57.19% | +46.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 8.26% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и DBE
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 11.68% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 32.70% | -18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 35.99% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 29.88% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 28.39% | -8.11% |
Сравнение комиссий INCO и DBE
INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и DBE
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and DBE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 8.02% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for INCO.
INCO is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор