PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.34%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности INCO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.34% против 13.13% соответственно.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between INCO and BNO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.12

The correlation between INCO and BNO shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

INCO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.15

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.65

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.99

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.39

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.15

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.14

+0.29

Просадки

Сравнение просадок INCO и BNO

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-87.06%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-17.87%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-23.75%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-33.70%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-75.18%

+27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-12.72%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-40.16%

+29.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

9.48%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и BNO

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.78%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

14.12%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

36.21%

-21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

41.56%

-24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

35.40%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

36.69%

-16.38%

Сравнение комиссий INCO и BNO

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и BNO

Ни INCO, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and BNO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 8.34% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

INCO and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор