PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с BBAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 6.94%/yr vs 4.89%/yr for BBAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности INCO и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.79%.

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%

BBAX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-6.51%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.79%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between INCO and BBAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.46

The correlation between INCO and BBAX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и BBAX

Секторы
INCO
BBAX

Потребительский циклический сектор

59.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

39.0%
3.1%

Промышленность

1.4%
8.0%

Технологии

1.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

17.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

45.0%

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
BBAX
5.2%

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
BBAX
3.1%

Промышленность

INCO
1.4%
BBAX
8.0%

Технологии

INCO
1.2%
BBAX
0.2%

Сырьевые материалы

INCO

-

BBAX
17.5%

Коммуникационные услуги

INCO

-

BBAX
2.7%

Энергетика

INCO

-

BBAX
2.7%

Финансовые услуги

INCO

-

BBAX
45.0%

Здравоохранение

INCO

-

BBAX
4.1%

Недвижимость

INCO

-

BBAX
8.4%

Коммунальные услуги

INCO

-

BBAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

INCO vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.01

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.46

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.66

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

5.01

-5.82

INCO vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BBAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и BBAX

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-39.64%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-9.01%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-20.12%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-23.21%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-5.55%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.20%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

2.98%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и BBAX

Columbia India Consumer ETF (INCO) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеют волатильность 5.20% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.30%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.60%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

14.87%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.38%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.68%

+0.62%

Сравнение комиссий INCO и BBAX

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и BBAX

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.77%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and BBAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (5.30%) compared to INCO (5.20%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, INCO leads with 6.94% vs 4.89% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCO has performed better with a 6.94% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

BBAX has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.19% for BBAX.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор