Сравнение INCE с WNTR
INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, INCE returned 26.49% vs 100.15% for WNTR. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. INCE charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности INCE и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
INCE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.28M | $6.88M | $3.19M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам INCE и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 16.28% | 11.96% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between INCE and WNTR is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCE vs. WNTR — Ранг доходности на риск
INCE
WNTR
Сравнение INCE c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCE | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.36 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 5.96 | +14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCE и WNTR
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -42.65% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -42.65% | +37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -12.93% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -20.10% | +16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 16.86% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и WNTR
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.40%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCE | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 12.79% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 46.85% | -40.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 54.57% | -46.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 53.24% | -39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 53.24% | -37.65% |
Сравнение комиссий INCE и WNTR
INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и WNTR
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCE and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 26.49% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 26.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 4.78% for INCE.
INCE is categorized as Dividend, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 1.00% for WNTR.
INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCE и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор