Сравнение INCE с QGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).
INCE и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и QGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и QGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -10.26% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | -7.37% | 15.18% | 31.42% | 32.42% | -24.54% | 24.57% | 37.99% | 35.09% | -16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
QGRO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.37%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и QGRO
И INCE, и QGRO имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
INCE vs. QGRO — Ранг доходности на риск
INCE
QGRO
Сравнение INCE c QGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | QGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.59 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.99 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.99 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.37 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.59 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между INCE и QGRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и QGRO
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности QGRO в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
QGRO American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF | 0.21% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и QGRO
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и QGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -32.56% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.54% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -31.86% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -9.65% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.76% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.99% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и QGRO
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | QGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.61% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 12.39% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 21.68% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 21.12% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 23.09% | -7.29% |