PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). INCE is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.21%/yr vs 12.25%/yr for QGRO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INCE и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-10.26%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between INCE and QGRO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between INCE and QGRO has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INCE и QGRO

Секторы
INCE
QGRO

Финансовые услуги

10.5%
5.9%

Промышленность

9.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
3.8%

Энергетика

8.1%
1.8%

Технологии

7.6%
37.1%

Коммунальные услуги

6.4%
0.9%

Сырьевые материалы

4.5%
0.3%

Здравоохранение

4.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.0%

Недвижимость

-

0.9%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
QGRO
5.9%

Промышленность

INCE
9.8%
QGRO
13.6%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
QGRO
3.8%

Энергетика

INCE
8.1%
QGRO
1.8%

Технологии

INCE
7.6%
QGRO
37.1%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
QGRO
0.9%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
QGRO
0.3%

Здравоохранение

INCE
4.3%
QGRO
12.7%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
QGRO
11.0%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
QGRO
12.0%

Недвижимость

INCE

-

QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

INCE vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
0.69

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
1.06

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.12

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

0.78

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

2.63

+18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

0.69

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.67

+0.17

Просадки

Сравнение просадок INCE и QGRO

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-32.56%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-13.54%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-23.82%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-31.86%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.53%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.67%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

4.03%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и QGRO

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 1.77%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.37%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

11.70%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

15.32%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

21.05%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

22.92%

-7.23%

Сравнение комиссий INCE и QGRO

И INCE, и QGRO имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и QGRO

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and QGRO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.25% vs 11.21% for INCE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.25% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE and QGRO have the same expense ratio: 0.29% per year.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.19% for QGRO.

INCE is categorized as Dividend, while QGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and American Century.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор