Сравнение INCE с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
INCE и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и ONEV
INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
INCE vs. ONEV — Ранг доходности на риск
INCE
ONEV
Сравнение INCE c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.56 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.90 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.77 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.11 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.56 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между INCE и ONEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и ONEV
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и ONEV
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -39.72% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.78% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -18.52% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.39% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.93% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.66% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и ONEV
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.78% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.05% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 14.77% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 14.58% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.99% | -1.19% |