PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с DTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. INCE is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.11%/yr vs 11.75%/yr for DTD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INCE charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности INCE и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.02%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between INCE and DTD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between INCE and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и DTD

Секторы
INCE
DTD

Финансовые услуги

10.5%
18.8%

Промышленность

9.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.7%

Энергетика

8.1%
8.4%

Технологии

7.6%
18.5%

Коммунальные услуги

6.4%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
1.5%

Здравоохранение

4.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

2.2%
5.6%

Недвижимость

-

5.2%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
DTD
18.8%

Промышленность

INCE
9.8%
DTD
8.6%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
DTD
8.7%

Энергетика

INCE
8.1%
DTD
8.4%

Технологии

INCE
7.6%
DTD
18.5%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
DTD
5.9%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
DTD
1.5%

Здравоохранение

INCE
4.3%
DTD
11.5%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
DTD
7.4%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
DTD
5.6%

Недвижимость

INCE

-

DTD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

INCE vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.37

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.38

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.50

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

14.51

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DTD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.37

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок INCE и DTD

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-58.19%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.30%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.41%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-16.14%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.48%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.34%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.52%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и DTD

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.02%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.13%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

6.98%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

9.29%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.57%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.21%

-0.52%

Сравнение комиссий INCE и DTD

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и DTD

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and DTD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.13%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.75% vs 11.11% for INCE. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.75% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.87% for DTD.

INCE is categorized as Dividend, while DTD is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.28% for DTD.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор