PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. INCE is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.85%/yr vs 11.57%/yr for DEW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности INCE и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.97%.

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between INCE and DEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between INCE and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и DEW

Секторы
INCE
DEW

Промышленность

16.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

15.5%
8.9%

Энергетика

13.3%
14.7%

Коммунальные услуги

12.6%
10.8%

Технологии

10.5%
2.5%

Финансовые услуги

9.5%
19.7%

Сырьевые материалы

7.5%
2.8%

Здравоохранение

7.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.1%

Недвижимость

-

10.8%

Промышленность

INCE
16.2%
DEW
4.4%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
DEW
8.9%

Энергетика

INCE
13.3%
DEW
14.7%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
DEW
10.8%

Технологии

INCE
10.5%
DEW
2.5%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
DEW
19.7%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
DEW
2.8%

Здравоохранение

INCE
7.1%
DEW
9.5%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
DEW
4.1%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
DEW
3.1%

Недвижимость

INCE

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

INCE vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.64

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.68

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.06

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

15.88

+2.33

INCE vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и DEW

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-65.55%

+31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.34%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-11.80%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-18.86%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.12%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-12.41%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.62%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и DEW

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 2.76% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.77%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.35%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

9.76%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.98%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.42%

+0.24%

Сравнение комиссий INCE и DEW

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и DEW

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and DEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.77%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs DEW's -65.55%.

On 5-year performance, DEW leads with 11.57% vs 10.85% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEW has performed better with a 11.57% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.18% for DEW.

INCE is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.58% for DEW.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор