PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 9.90%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMTM показывает доходность 11.78%, а VTI немного ниже – 11.72%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.04% соответственно.

IMTM

1 день
0.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.78%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.23%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*
9.90%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.78%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IMTM and VTI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.70

The correlation between IMTM and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и VTI

Секторы
IMTM
VTI

Финансовые услуги

29.6%
12.0%

Промышленность

17.5%
9.8%

Технологии

11.4%
33.5%

Энергетика

9.4%
3.7%

Сырьевые материалы

9.3%
2.0%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Коммунальные услуги

6.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.0%

Недвижимость

1.2%
2.4%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
VTI
12.0%

Промышленность

IMTM
17.5%
VTI
9.8%

Технологии

IMTM
11.4%
VTI
33.5%

Энергетика

IMTM
9.4%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
VTI
2.0%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
VTI
9.2%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
VTI
10.0%

Недвижимость

IMTM
1.2%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IMTM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.38

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.24

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.24

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.94

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.38

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VTI

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-55.45%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.92%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-19.30%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.36%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-35.00%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-8.03%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.93%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VTI

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.90%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

9.13%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

12.17%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.40%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.30%

-0.66%

Сравнение комиссий IMTM и VTI

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VTI

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.21%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and VTI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.36%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 9.90% for IMTM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.01% for VTI.

IMTM is categorized as Momentum, while VTI is Large Cap Blend Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор