Сравнение IMTM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IMTM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.69% соответственно.
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VTI
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IMTM vs. VTI — Ранг доходности на риск
IMTM
VTI
Сравнение IMTM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.98 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.52 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.54 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.30 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.98 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VTI
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VTI
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -55.45% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.30% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -25.36% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -35.00% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.54% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.08% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VTI
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.48% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.75% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.02% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.41% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.29% | -0.78% |