Сравнение IMTM с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IMTM и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или VEA.
Корреляция
Корреляция между IMTM и VEA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VEA
Основные характеристики
IMTM:
0.73
VEA:
0.59
IMTM:
1.11
VEA:
1.00
IMTM:
1.15
VEA:
1.13
IMTM:
1.17
VEA:
0.80
IMTM:
3.42
VEA:
2.42
IMTM:
4.25%
VEA:
4.45%
IMTM:
19.85%
VEA:
17.24%
IMTM:
-30.68%
VEA:
-60.69%
IMTM:
-0.21%
VEA:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 7.53% против 5.73% соответственно.
IMTM
15.11%
11.33%
12.16%
14.40%
11.52%
7.53%
VEA
12.77%
9.42%
8.93%
10.05%
11.73%
5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VEA
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMTM и VEA
IMTM
VEA
Сравнение IMTM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VEA
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VEA в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.55% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VEA
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VEA
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 4.68% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.