PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
-1.05%
IMTM
VEA

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.47%.


IMTM

С начала года

13.52%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-0.04%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

7.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEA

С начала года

4.47%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-1.59%

1 год

11.38%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

5.25%

Основные характеристики


IMTMVEA
Коэф-т Шарпа1.130.86
Коэф-т Сортино1.581.25
Коэф-т Омега1.201.15
Коэф-т Кальмара1.461.25
Коэф-т Мартина5.514.05
Индекс Язвы3.18%2.70%
Дневная вол-ть15.55%12.79%
Макс. просадка-30.68%-60.70%
Текущая просадка-6.59%-7.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и VEA

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.130.86
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.581.25
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.15
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.461.25
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.514.05
IMTM
VEA

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.86
IMTM
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VEA

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VEA в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.06%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VEA

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.59%
-7.78%
IMTM
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VEA

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.61%
IMTM
VEA