PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 10.29%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMTM имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции VEA немного отстают с 10.17%.

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IMTM and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between IMTM and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и VEA

Секторы
IMTM
VEA

Финансовые услуги

29.6%
23.3%

Промышленность

17.5%
19.2%

Технологии

11.4%
13.8%

Энергетика

9.4%
5.4%

Сырьевые материалы

9.3%
7.5%

Здравоохранение

9.0%
8.2%

Коммунальные услуги

6.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
7.5%

Недвижимость

1.2%
2.7%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
VEA
23.3%

Промышленность

IMTM
17.5%
VEA
19.2%

Технологии

IMTM
11.4%
VEA
13.8%

Энергетика

IMTM
9.4%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
VEA
7.5%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
VEA
8.2%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
VEA
3.3%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
VEA
7.5%

Недвижимость

IMTM
1.2%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IMTM vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.87

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

10.94

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.09

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VEA

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-60.68%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.63%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-13.45%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-29.71%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-35.73%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.90%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-13.29%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.98%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VEA

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.48% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.32%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.66%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.55%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.36%

+0.28%

Сравнение комиссий IMTM и VEA

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VEA

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMTM and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to IMTM (5.48%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, IMTM leads with 10.29% vs 10.17% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 10.29% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.62% for VEA.

IMTM is categorized as Momentum, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор