Сравнение IMTM с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IMTM и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или VEA.
Корреляция
Корреляция между IMTM и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VEA
Основные характеристики
IMTM:
0.65
VEA:
0.63
IMTM:
0.97
VEA:
0.94
IMTM:
1.12
VEA:
1.11
IMTM:
0.87
VEA:
0.83
IMTM:
2.55
VEA:
1.94
IMTM:
4.08%
VEA:
4.16%
IMTM:
15.97%
VEA:
12.89%
IMTM:
-30.68%
VEA:
-60.69%
IMTM:
-2.03%
VEA:
-2.77%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMTM показывает доходность 7.06%, а VEA немного ниже – 6.80%. За последние 10 лет акции IMTM превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 7.02% против 5.53% соответственно.
IMTM
7.06%
2.64%
1.00%
10.54%
9.54%
7.02%
VEA
6.80%
2.39%
-0.79%
8.39%
8.53%
5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VEA
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMTM и VEA
IMTM
VEA
Сравнение IMTM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VEA
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VEA в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.74% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.14% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VEA
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VEA
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.