Сравнение IMTM с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IMTM и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или VEA.
Основные характеристики
| IMTM | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.53% | 6.75% |
| Дох-ть за 1 год | 25.06% | 18.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 13.01% |
| Макс. просадка | -30.68% | -60.70% |
| Текущая просадка | -4.94% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между IMTM и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VEA
С начала года, IMTM показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VEA
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTM c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VEA
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.23% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VEA
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VEA
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.64% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.