PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с NIHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. IMTM is passively managed, while NIHI is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 6.43%.

IMTM

1 день
0.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.78%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.23%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.15%
10 лет*
9.90%

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и NIHI

2026 (YTD)2025
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.78%4.97%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%

Correlation

The correlation between IMTM and NIHI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов IMTM и NIHI

Секторы
IMTM
NIHI

Финансовые услуги

29.6%
22.9%

Промышленность

17.5%
20.5%

Технологии

11.4%
10.2%

Энергетика

9.4%
4.0%

Сырьевые материалы

9.3%
6.6%

Здравоохранение

9.0%
9.8%

Коммунальные услуги

6.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.2%

Недвижимость

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
NIHI
22.9%

Промышленность

IMTM
17.5%
NIHI
20.5%

Технологии

IMTM
11.4%
NIHI
10.2%

Энергетика

IMTM
9.4%
NIHI
4.0%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
NIHI
6.6%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
NIHI
9.8%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
NIHI
3.8%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
NIHI
6.4%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
NIHI
8.2%

Недвижимость

IMTM
1.2%
NIHI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH

Доходность на риск

IMTM vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMNIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IMTM и NIHI

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-10.88%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-2.37%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.08%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.08%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.08%

+2.56%

Сравнение комиссий IMTM и NIHI

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и NIHI

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности NIHI в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.21%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and NIHI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 4.21% for IMTM.

IMTM is categorized as Momentum, while NIHI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.68% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор