PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с NIHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).

IMTM и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTM и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и NIHI

2026 (YTD)2025
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%4.97%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		0.34%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 0.34%.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

NIHI

1 день
1.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с QQQH

Сравнение комиссий IMTM и NIHI

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

IMTM vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMNIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между IMTM и NIHI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и NIHI

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности NIHI в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и NIHI

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и NIHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-10.88%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.28%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-2.24%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и NIHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

15.52%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.52%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.52%

+1.99%