PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с IQLT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 10.44%/yr vs 10.17%/yr for IQLT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMTM имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции IQLT немного отстают с 10.17%.

IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
18.29%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Correlation

The correlation between IMTM and IQLT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between IMTM and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и IQLT

Секторы
IMTM
IQLT

Финансовые услуги

28.6%
24.9%

Технологии

15.6%
11.8%

Промышленность

15.5%
17.8%

Энергетика

10.0%
5.6%

Сырьевые материалы

9.7%
7.2%

Здравоохранение

8.9%
9.2%

Коммунальные услуги

5.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.2%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Финансовые услуги

IMTM
28.6%
IQLT
24.9%

Технологии

IMTM
15.6%
IQLT
11.8%

Промышленность

IMTM
15.5%
IQLT
17.8%

Энергетика

IMTM
10.0%
IQLT
5.6%

Сырьевые материалы

IMTM
9.7%
IQLT
7.2%

Здравоохранение

IMTM
8.9%
IQLT
9.2%

Коммунальные услуги

IMTM
5.3%
IQLT
3.7%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.1%
IQLT
6.4%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
IQLT
8.2%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.5%
IQLT
3.2%

Недвижимость

IMTM
1.1%
IQLT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с IWMO.MIIMTM с VT
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

IMTM vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMTMIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.13

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.67

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.63

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

6.18

+1.18

IMTM vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и IQLT

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-32.21%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.38%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-13.18%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-30.24%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-32.21%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.04%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.21%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.74%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и IQLT

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.41%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

12.72%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

15.00%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

16.55%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.00%

+0.63%

Сравнение комиссий IMTM и IQLT

И IMTM, и IQLT имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и IQLT

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IQLT в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and IQLT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (7.20%) compared to IQLT (5.41%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs IQLT's -32.21%.

On 10-year performance, IMTM leads with 10.44% vs 10.17% for IQLT. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMTM has performed better with a 10.44% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM and IQLT have the same expense ratio: 0.30% per year.

IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.12% for IQLT.

IMTM is categorized as Momentum, while IQLT is Foreign Large Cap Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net).

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор