PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Gold Trust (IAU).

IMTM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.27% соответственно.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IMTM и IAU

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IMTM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.90

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.33

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.72

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

9.95

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между IMTM и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и IAU

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и IAU

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-45.14%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-19.18%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-20.93%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-21.82%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-11.71%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-15.98%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.23%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 9.33%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.44%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

24.15%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

27.64%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.70%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.83%

+1.68%