Сравнение IMTB с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
IMTB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | 0.63% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и MAMB
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
IMTB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
IMTB
MAMB
Сравнение IMTB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.87 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.56 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и MAMB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и MAMB
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и MAMB
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -19.33% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.55% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -19.33% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.42% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.70% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.11% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и MAMB
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.73%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.28% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.29% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 6.08% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 6.97% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.96% | -1.76% |