PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTB с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

IMTB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMTB и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTB и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Сравнение комиссий IMTB и IAGG

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IMTB vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.47

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.27

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между IMTB и IAGG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и IAGG

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и IAGG

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTBIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-13.88%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.32%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-13.57%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.59%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.87%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и IAGG

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTBIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.47%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.91%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.62%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

4.47%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

4.03%

+1.17%