Сравнение IAGG с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
IAGG и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAGG или BNDX.
Основные характеристики
| IAGG | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 3.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.94% | 7.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.20% | -0.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 3.83% | 4.13% |
| Макс. просадка | -13.88% | -16.23% |
| Текущая просадка | -1.30% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между IAGG и BNDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и BNDX
С начала года, IAGG показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и BNDX
IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAGG c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и BNDX
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и BNDX
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и BNDX
iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.