PortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAGG и BNDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.09%
21.70%
IAGG
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.02

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

IAGG:

3.02

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

IAGG:

1.37

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.23

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.28%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

IAGG:

-0.06%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%.


IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.76%

10 лет

N/A

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.44%

5 лет

0.19%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAGG и BNDX

IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.02
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 3.02
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAGG: 1.37
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.23
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
1.64
IAGG
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BNDX

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BNDX

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-2.74%
IAGG
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BNDX

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
1.14%
IAGG
BNDX