PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAGG с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds - IAGG tracks the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index while BNDX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAGG returned 2.20%/yr vs 1.71%/yr for BNDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.71% соответственно.

IAGG

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
2.30%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.20%

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.02%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between IAGG and BNDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.81

The correlation between IAGG and BNDX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с AOA
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOBBNDX с FBND

Доходность на риск

IAGG vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.55

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.79

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.64

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

1.82

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BNDX

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGGBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-16.23%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.93%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-2.93%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-15.86%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-16.23%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.39%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.08%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.03%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BNDX

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGGBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.57%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.91%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.43%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

4.88%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.09%

-0.04%

Сравнение комиссий IAGG и BNDX

И IAGG, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BNDX

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IAGG and BNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, IAGG leads with 2.20% vs 1.71% for BNDX. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAGG has performed better with a 2.20% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG and BNDX have the same expense ratio: 0.07% per year.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.66% for IAGG.

IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор