PortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAGG и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.09%
16.62%
IAGG
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.02

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

IAGG:

3.02

BND:

1.93

Коэф-т Омега

IAGG:

1.37

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.23

BND:

3.43

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.28%

BND:

5.31%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

IAGG:

-0.06%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.76%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAGG и BND

IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.02
BND: 1.33
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 3.02
BND: 1.93
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAGG: 1.37
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
BND: 0.52
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.23
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
1.33
IAGG
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BND

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BND

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-6.87%
IAGG
BND

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BND

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
2.19%
IAGG
BND