PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAGG с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAGG returned 2.20%/yr vs 1.61%/yr for BND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.61% соответственно.

IAGG

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
2.30%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.20%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.02%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between IAGG and BND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.72

The correlation between IAGG and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с AOA
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

IAGG vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.24

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.84

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.73

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

5.21

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BND

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGGBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-18.58%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.68%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-5.92%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-17.91%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-18.58%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.23%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.06%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.89%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BND

iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.18% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGGBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.22%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.66%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.78%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

6.02%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.53%

-1.48%

Сравнение комиссий IAGG и BND

IAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BND

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы

IAGG and BND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.22%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, IAGG leads with 2.20% vs 1.61% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAGG has performed better with a 2.20% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IAGG.

BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.66% for IAGG.

IAGG is categorized as Global Bonds, while BND is Total Bond Market. IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор