PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

IAGG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.68% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с CEMB
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий IAGG и BND

IAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

IAGG vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.93

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.78

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между IAGG и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BND

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BND

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-18.58%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.44%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-17.91%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-18.58%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.54%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.07%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.90%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BND

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.63%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.52%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

4.30%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

6.00%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

5.52%

-1.49%