Сравнение IAGG с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IAGG и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAGG или BND.
Основные характеристики
| IAGG | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.94% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.20% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 12.05 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 3.83% | 5.68% |
| Макс. просадка | -13.88% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.30% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между IAGG и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и BND
С начала года, IAGG показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и BND
IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAGG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и BND
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и BND
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и BND
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.