PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAGG с FBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с FBIIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAGG или FBIIX.

Корреляция

Корреляция между IAGG и FBIIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAGG и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.54%
1.88%
IAGG
FBIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.02

FBIIX:

1.90

Коэф-т Сортино

IAGG:

3.02

FBIIX:

2.84

Коэф-т Омега

IAGG:

1.37

FBIIX:

1.35

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

FBIIX:

0.78

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.23

FBIIX:

8.60

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

FBIIX:

0.63%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.28%

FBIIX:

2.83%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

FBIIX:

-13.79%

Текущая просадка

IAGG:

-0.06%

FBIIX:

-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью 0.32%.

IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

2.32%

1 год

7.22%

5 лет

0.74%

10 лет

N/A

FBIIX

С начала года

0.32%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.99%

5 лет

0.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAGG и FBIIX

IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
График комиссии FBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBIIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и FBIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIIX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.02
FBIIX: 1.90
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 3.02
FBIIX: 2.84
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAGG: 1.37
FBIIX: 1.35
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
FBIIX: 0.78
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.23
FBIIX: 8.60

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
1.90
IAGG
FBIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и FBIIX

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FBIIX в 2.44%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		2.44%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и FBIIX

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, примерно равная максимальной просадке FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и FBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-1.34%
IAGG
FBIIX

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и FBIIX

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
1.11%
IAGG
FBIIX