Сравнение IAGG с FBIIX
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds - IAGG tracks the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index while FBIIX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (Hedged USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IAGG returned 0.92%/yr vs 0.34%/yr for FBIIX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и FBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью 0.71%.
IAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.01%
- Всё время*
- 2.49%
FBIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $75.40M | $65.13M | $106.09M |
Сравнение доходности по годам IAGG и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.51% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | -1.27% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 0.71% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Correlation
The correlation between IAGG and FBIIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between IAGG and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
IAGG
FBIIX
Сравнение IAGG c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAGG | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.50 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 1.26 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAGG и FBIIX
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, примерно равная максимальной просадке FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и FBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -13.79% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -2.78% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | -2.78% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -13.65% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.23% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.04% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.11% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и FBIIX
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.99% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.77% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.14% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.62% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 3.41% | +0.62% |
Сравнение комиссий IAGG и FBIIX
IAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и FBIIX
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FBIIX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.25% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 4.50% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and FBIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIIX has higher volatility (0.99%) compared to IAGG (0.86%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs FBIIX's -13.79%.
IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и FBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор