Сравнение IAGG с FBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).
IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IAGG и FBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | -0.77% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | -0.22% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
FBIIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и FBIIX
IAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAGG vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
IAGG
FBIIX
Сравнение IAGG c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.00 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 4.23 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.19 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и FBIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и FBIIX
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FBIIX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.10% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и FBIIX
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, примерно равная максимальной просадке FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и FBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -13.79% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -2.78% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -13.74% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.14% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.18% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.65% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и FBIIX
iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) имеют волатильность 1.47% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.46% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.07% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 2.71% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.50% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 3.39% | +0.64% |