PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAGG с FBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с FBIIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAGG или FBIIX.

Корреляция

Корреляция между IAGG и FBIIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

1.80

FBIIX:

1.65

Коэф-т Сортино

IAGG:

2.80

FBIIX:

2.65

Коэф-т Омега

IAGG:

1.34

FBIIX:

1.33

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.06

FBIIX:

0.77

Коэф-т Мартина

IAGG:

10.36

FBIIX:

7.84

Индекс Язвы

IAGG:

0.60%

FBIIX:

0.65%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.27%

FBIIX:

2.82%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

FBIIX:

-13.79%

Текущая просадка

IAGG:

-0.41%

FBIIX:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью 0.11%.

IAGG

С начала года

1.38%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

1.88%

1 год

5.83%

5 лет

0.65%

10 лет

N/A

FBIIX

С начала года

0.11%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.04%

1 год

4.61%

5 лет

0.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAGG и FBIIX

IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и FBIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и FBIIX

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FBIIX в 3.17%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		4.22%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		3.17%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и FBIIX

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, примерно равная максимальной просадке FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и FBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и FBIIX

iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...