PortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAGG и IBND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IAGG и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.16%
11.00%
IAGG
IBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.00

IBND:

1.48

Коэф-т Сортино

IAGG:

2.99

IBND:

2.33

Коэф-т Омега

IAGG:

1.36

IBND:

1.27

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

IBND:

0.56

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.12

IBND:

3.50

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

IBND:

3.68%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.31%

IBND:

8.67%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

IBND:

-35.63%

Текущая просадка

IAGG:

0.00%

IBND:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IBND с доходностью 11.39%.


IAGG

С начала года

1.58%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.13%

5 лет

0.75%

10 лет

N/A

IBND

С начала года

11.39%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

6.85%

1 год

12.74%

5 лет

1.09%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAGG и IBND

IAGG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и IBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.00
IBND: 1.48
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 2.99
IBND: 2.33
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IAGG: 1.36
IBND: 1.27
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
IBND: 0.56
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.12
IBND: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00
1.48
IAGG
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и IBND

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IBND в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и IBND

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-12.24%
IAGG
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и IBND

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76%
4.02%
IAGG
IBND