PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с BWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с BWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).

IAGG и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 2.23% против -1.17% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BNDIAGG с CEMB
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT

Сравнение комиссий IAGG и BWX

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.30

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.52

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.47

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

1.14

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.30

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.42

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.05

+0.56

Корреляция

Корреляция между IAGG и BWX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BWX

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности BWX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BWX

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-34.05%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-6.16%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-31.25%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-34.05%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-24.04%

+22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-9.92%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.54%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BWX

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.27%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

5.11%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

8.85%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

9.62%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

8.64%

-4.61%