PortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с BWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAGG и BWX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.09%
-0.67%
IAGG
BWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.02

BWX:

0.91

Коэф-т Сортино

IAGG:

3.02

BWX:

1.47

Коэф-т Омега

IAGG:

1.37

BWX:

1.17

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

BWX:

0.28

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.23

BWX:

1.72

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

BWX:

4.77%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.28%

BWX:

9.04%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

BWX:

-34.00%

Текущая просадка

IAGG:

-0.06%

BWX:

-22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BWX с доходностью 7.94%.


IAGG

С начала года

1.52%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.92%

5 лет

0.76%

10 лет

N/A

BWX

С начала года

7.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

4.44%

1 год

8.99%

5 лет

-2.31%

10 лет

-0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAGG и BWX

IAGG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.


График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BWX: 0.35%
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и BWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.02
BWX: 0.91
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 3.02
BWX: 1.47
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAGG: 1.37
BWX: 1.17
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
BWX: 0.28
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.23
BWX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BWX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
0.91
IAGG
BWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BWX

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BWX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.86%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BWX

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BWX в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-22.24%
IAGG
BWX

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BWX

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.77%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77%
4.48%
IAGG
BWX