PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

IAGG и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.66% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с CEMB
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий IAGG и AGG

IAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.89

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.02

Корреляция

Корреляция между IAGG и AGG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и AGG

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и AGG

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-18.43%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.52%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-17.82%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-18.43%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.30%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.71%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и AGG

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.67%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.55%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

4.37%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

6.07%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

5.39%

-1.36%