Сравнение IAGG с IUSB
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAGG returned 2.01%/yr vs 1.78%/yr for IUSB. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.78% соответственно.
IAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.01%
- Всё время*
- 2.49%
IUSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.78%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $75.40M | $65.13M | $106.09M | |
| $149.52M | $153.10M | $269.53M |
Сравнение доходности по годам IAGG и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.51% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.09% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.35% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Correlation
The correlation between IAGG and IUSB is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between IAGG and IUSB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. IUSB — Ранг доходности на риск
IAGG
IUSB
Сравнение IAGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAGG | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 2.75 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAGG и IUSB
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -17.90% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -2.53% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | -4.81% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -17.87% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | -17.90% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.41% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.56% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.00% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и IUSB
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.86%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.95% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.86% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.49% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.81% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.04% | -1.01% |
Сравнение комиссий IAGG и IUSB
IAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и IUSB
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IUSB в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 4.50% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.28% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and IUSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUSB has higher volatility (0.95%) compared to IAGG (0.86%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs IUSB's -17.90%.
On 10-year performance, IAGG leads with 2.01% vs 1.78% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAGG has performed better with a 2.01% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IAGG.
IAGG has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.28% for IUSB.
IAGG is categorized as Global Bonds, while IUSB is Intermediate Core-Plus Bond. IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.06% for IUSB.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор