PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с IUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

IAGG и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.08% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с CEMB
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOTIUSB с AGGU.L

Сравнение комиссий IAGG и IUSB

IAGG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.52

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.89

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.81

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между IAGG и IUSB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и IUSB

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности IUSB в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и IUSB

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-17.90%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.49%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-17.87%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-17.90%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.67%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.62%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и IUSB

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.63%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.41%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

4.13%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

5.77%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

5.03%

-1.00%