PortfoliosLab logo
Сравнение IAGG с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAGG и IUSB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IAGG и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.16%
19.37%
IAGG
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAGG:

2.00

IUSB:

1.39

Коэф-т Сортино

IAGG:

2.99

IUSB:

2.04

Коэф-т Омега

IAGG:

1.36

IUSB:

1.24

Коэф-т Кальмара

IAGG:

1.09

IUSB:

0.61

Коэф-т Мартина

IAGG:

11.12

IUSB:

3.79

Индекс Язвы

IAGG:

0.59%

IUSB:

1.86%

Дневная вол-ть

IAGG:

3.31%

IUSB:

5.06%

Макс. просадка

IAGG:

-13.88%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

IAGG:

0.00%

IUSB:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.22%.


IAGG

С начала года

1.58%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.13%

5 лет

0.75%

10 лет

N/A

IUSB

С начала года

2.22%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.14%

5 лет

-0.28%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAGG и IUSB

IAGG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAGG: 0.09%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAGG и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAGG
Ранг риск-скорректированной доходности IAGG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAGG c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAGG: 2.00
IUSB: 1.39
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAGG: 2.99
IUSB: 2.04
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAGG: 1.36
IUSB: 1.24
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAGG: 1.09
IUSB: 0.61
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAGG: 11.12
IUSB: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00
1.39
IAGG
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и IUSB

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IUSB в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
4.21%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.09%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и IUSB

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.96%
IAGG
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и IUSB

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.76%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76%
2.18%
IAGG
IUSB