PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTB с CAAA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

IMTB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMTB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTB и CAAA

2026 (YTD)20252024
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.07%8.88%4.03%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.44%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, IMTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.44%.

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.55%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий IMTB и CAAA

IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IMTB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTBCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.53

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.74

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

9.53

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.95

-1.58

Корреляция

Корреляция между IMTB и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTB и CAAA

Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CAAA в 5.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.46%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.66%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMTB и CAAA

Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-2.24%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.08%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.16%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.53%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.60%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTB и CAAA

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.19%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.16%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.34%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

3.23%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

3.23%

+1.96%