Сравнение IMTB с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
IMTB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 8.62% | -0.45% | 4.88% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | -0.06% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью -0.06%.
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и BYLD
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMTB vs. BYLD — Ранг доходности на риск
IMTB
BYLD
Сравнение IMTB c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.76 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.16 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 7.80 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и BYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и BYLD
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BYLD в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.39% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и BYLD
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -14.75% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.71% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -14.65% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.61% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.54% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.76% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и BYLD
Текущая волатильность для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) составляет 1.74%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что IMTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.99% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.71% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.60% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.16% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.43% | -0.24% |