Сравнение IMST с WNTR
IMST (Bitwise Funds Trust) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IMST и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 55.01% |
Correlation
The correlation between IMST and WNTR is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between IMST and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IMST
WNTR
Сравнение IMST c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.29 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.85 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и WNTR
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -42.65% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -42.65% | -30.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -9.88% | -62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -20.93% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 16.70% | +32.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и WNTR
Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 18.38% и 17.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 17.54% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 45.99% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 52.83% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 53.10% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 53.10% | +6.75% |
Сравнение комиссий IMST и WNTR
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и WNTR
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and WNTR have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to WNTR (17.54%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -69.40% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 96.66% for WNTR.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор