Сравнение IMST с WNTR
IMST (Bitwise Funds Trust) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IMST и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 55.01% |
Correlation
The correlation between IMST and WNTR is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between IMST and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IMST
WNTR
Сравнение IMST c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.02 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.72 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и WNTR
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -42.65% | -32.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -42.65% | -32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -10.67% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -20.46% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 16.63% | +35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и WNTR
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 17.89% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 47.05% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 53.81% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 53.49% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 53.49% | +7.25% |
Сравнение комиссий IMST и WNTR
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и WNTR
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and WNTR have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -72.86% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 106.86% for WNTR.
They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор