Сравнение IMST с QRMI
IMST (Bitwise Funds Trust) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 9.73% for QRMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.60%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.60% | 6.74% |
Correlation
The correlation between IMST and QRMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. QRMI — Ранг доходности на риск
IMST
QRMI
Сравнение IMST c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.94 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.52 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.71 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.22 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и QRMI
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -20.95% | -48.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -5.04% | -64.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | 0.00% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -7.98% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 1.14% | +45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и QRMI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 0.66% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 4.43% | +39.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 5.76% | +51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 8.34% | +51.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 8.34% | +51.39% |
Сравнение комиссий IMST и QRMI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и QRMI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности QRMI в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.19% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and QRMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to QRMI (0.66%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.73% vs -62.31% for IMST. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.73% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 12.19% for QRMI.
IMST is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор