Сравнение IMST с QRMI
IMST (Bitwise Funds Trust) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 8.95% for QRMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.14%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.14% | 4.76% |
Correlation
The correlation between IMST and QRMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. QRMI — Ранг доходности на риск
IMST
QRMI
Сравнение IMST c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.78 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.76 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и QRMI
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -20.95% | -51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -5.04% | -67.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -1.16% | -71.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -7.89% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 1.16% | +47.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и QRMI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 2.26% | +16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 4.86% | +39.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 5.98% | +52.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 8.35% | +51.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 8.35% | +51.50% |
Сравнение комиссий IMST и QRMI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и QRMI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности QRMI в 12.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.37% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and QRMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to QRMI (2.26%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 8.95% vs -69.40% for IMST. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 8.95% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 12.37% for QRMI.
IMST is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор