Сравнение IMST с PAPI
IMST (Bitwise Funds Trust) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs 13.61% for PAPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 5.86% |
Correlation
The correlation between IMST and PAPI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IMST
PAPI
Сравнение IMST c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.99 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.35 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.31 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.90 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и PAPI
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -14.27% | -55.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -6.86% | -63.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -4.45% | -61.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -2.73% | -32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 2.55% | +43.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и PAPI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 2.20% | +12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 7.02% | +36.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 10.47% | +46.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 11.76% | +47.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 11.76% | +47.89% |
Сравнение комиссий IMST и PAPI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и PAPI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and PAPI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to PAPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 13.61% vs -61.14% for IMST. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 13.61% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 217.90%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: Bitwise and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор