Сравнение IMST с IMRA
IMST (Bitwise Funds Trust) and IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs -32.66% for IMRA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for IMRA.
Доходность
Сравнение доходности IMST и IMRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью 30.26%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
Correlation
The correlation between IMST and IMRA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between IMST and IMRA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. IMRA — Ранг доходности на риск
IMST
IMRA
Сравнение IMST c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.53 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.86 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.19 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и IMRA
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IMRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -61.55% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -61.55% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -40.71% | -26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -28.21% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 37.93% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IMRA
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 9.53% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 43.61% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 59.89% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 61.39% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 61.39% | -1.66% |
Сравнение комиссий IMST и IMRA
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IMRA в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IMRA
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности IMRA в 108.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and IMRA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to IMRA (9.53%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs IMRA's -61.55%.
On 1-year performance, IMRA leads with -32.66% vs -62.31% for IMST. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, IMRA has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMRA has performed better with a -32.66% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 108.66% for IMRA.
Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.98% for IMRA.
IMRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и IMRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор