Сравнение IMST с ICOI
IMST (Bitwise Funds Trust) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs -50.72% for ICOI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -26.00%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -26.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -26.00% | -6.51% |
Correlation
The correlation between IMST and ICOI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between IMST and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ICOI — Ранг доходности на риск
IMST
ICOI
Сравнение IMST c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.88 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.31 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и ICOI
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -58.10% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -58.10% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -57.42% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -28.63% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 38.77% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ICOI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 14.07% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 35.69% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 49.45% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 50.10% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 50.10% | +9.75% |
Сравнение комиссий IMST и ICOI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ICOI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что меньше доходности ICOI в 354.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 354.83% | 247.40% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and ICOI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to ICOI (14.07%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, ICOI leads with -50.72% vs -69.40% for IMST. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -50.72% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
ICOI has the higher dividend yield at 354.83%, compared with 270.82% for IMST.
Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.98% for ICOI.
ICOI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор