Сравнение IMST с ICOI
IMST (Bitwise Funds Trust) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -61.14% vs -41.77% for ICOI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -13.46%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -21.96%.
IMST
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- -61.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -13.46% | -44.26% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.96% | -7.98% |
Correlation
The correlation between IMST and ICOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between IMST and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ICOI — Ранг доходности на риск
IMST
ICOI
Сравнение IMST c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.72 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.14 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.49 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и ICOI
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -58.10% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -58.10% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.14% | -55.09% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.38% | -27.52% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 36.64% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ICOI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.93%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 13.93% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.79% | 34.89% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.84% | 49.23% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 50.32% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 50.32% | +9.33% |
Сравнение комиссий IMST и ICOI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ICOI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 217.90%, что меньше доходности ICOI в 336.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 336.45% | 247.40% |
IMST Bitwise Funds Trust | 217.90% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and ICOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (15.03%) compared to ICOI (13.93%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, ICOI leads with -41.77% vs -61.14% for IMST. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -41.77% return vs -61.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
ICOI has the higher dividend yield at 336.45%, compared with 217.90% for IMST.
Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.98% for ICOI.
ICOI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор