PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMST с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMST и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.29%.


IMST

1 день
-7.10%
1 месяц
-31.88%
С начала года
-30.37%
6 месяцев
-32.59%
1 год
-69.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUCK

1 день
0.17%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.48%
1 год
6.70%
3 года*
5.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и BUCK


2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust
-30.37%-46.36%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF
2.29%1.59%

Correlation

The correlation between IMST and BUCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Funds Trust

Simplify Treasury Option Income ETF

Доходность на риск

IMST vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина

BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMSTBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.49

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

5.14

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

27.77

-29.18

IMST vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и BUCK

Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BUCK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMSTBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-5.43%

-67.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.76%

-1.31%

-71.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.76%

0.00%

-72.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.69%

-0.49%

-36.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.95%

0.24%

+48.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и BUCK

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMSTBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

0.32%

+18.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.58%

1.38%

+43.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.43%

2.98%

+55.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.85%

3.46%

+56.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.85%

3.46%

+56.39%

Сравнение комиссий IMST и BUCK

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и BUCK

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности BUCK в 7.39%


ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF
7.39%7.59%8.84%4.84%0.59%
IMST
Bitwise Funds Trust
270.82%195.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMST and BUCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (18.38%) compared to BUCK (0.32%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 6.70% vs -69.40% for IMST. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.70% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 7.39% for BUCK.

IMST is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор