PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMST с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMST и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.


IMST

1 день
-3.09%
1 месяц
-18.22%
6 месяцев
-39.07%
С начала года
-30.70%
1 год
-72.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUCK

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.03%
С начала года
2.42%
1 год
7.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и BUCK


2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust
-30.70%-46.36%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF
2.42%1.59%

Correlation

The correlation between IMST and BUCK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Funds Trust

Simplify Treasury Option Income ETF

Доходность на риск

IMST vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина

BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMSTBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.62

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

9.08

-10.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

42.55

-43.95

IMST vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и BUCK

Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BUCK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMSTBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-5.43%

-70.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.63%

-0.84%

-74.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.89%

-0.02%

-72.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.38%

-0.48%

-37.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.09%

0.18%

+51.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и BUCK

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMSTBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

0.44%

+20.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

1.34%

+45.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.34%

2.74%

+57.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.74%

3.44%

+57.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.74%

3.44%

+57.30%

Сравнение комиссий IMST и BUCK

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и BUCK

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности BUCK в 7.29%


ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF
7.29%7.59%8.84%4.84%0.59%
IMST
Bitwise Funds Trust
250.07%195.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMST and BUCK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (21.06%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.57% vs -72.86% for IMST. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.57% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 7.29% for BUCK.

IMST is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор