Сравнение IMST с BITW
IMST (Bitwise Funds Trust) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. IMST is actively managed, while BITW is passively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs -44.85% for BITW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMST показывает доходность -30.70%, а BITW немного выше – -29.46%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | 14.65% |
Correlation
The correlation between IMST and BITW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between IMST and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BITW — Ранг доходности на риск
IMST
BITW
Сравнение IMST c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.80 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.27 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITW
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -96.46% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -56.45% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -70.18% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -69.58% | +31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 35.28% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITW
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 11.36% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 37.46% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 49.73% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 65.19% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 107.82% | -47.08% |
Сравнение комиссий IMST и BITW
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BITW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs BITW's -96.46%.
On 1-year performance, BITW leads with -44.85% vs -72.86% for IMST. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -44.85% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 0.00% for BITW.
IMST is categorized as Derivative Income, while BITW is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.75% for BITW.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор