Сравнение IMST с ARR
IMST (Bitwise Funds Trust) is Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) is a stock. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 23.20% for ARR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMST и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.52%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- -4.16%
Сравнение доходности по годам IMST и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.52% | 21.05% |
Correlation
The correlation between IMST and ARR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. ARR — Ранг доходности на риск
IMST
ARR
Сравнение IMST c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.39 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.77 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и ARR
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -80.12% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -16.79% | -58.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -60.27% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -33.28% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 6.17% | +45.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и ARR
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 5.34% | +15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 18.10% | +28.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 23.98% | +36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 29.07% | +31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 34.24% | +26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и ARR
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности ARR в 16.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.82% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and ARR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to ARR (5.34%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор