PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMST с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMST с ARR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMST (Bitwise Funds Trust) is Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) is a stock. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 22.23% for ARR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMST и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 3.98%.

IMST

1 день
-7.10%
1 месяц
-31.88%
С начала года
-30.37%
6 месяцев
-32.59%
1 год
-69.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARR

1 день
0.89%
1 месяц
3.75%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.23%
3 года*
3.79%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
-3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMST и ARR

2026 (YTD)2025
IMST
Bitwise Funds Trust		-30.37%-46.36%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		3.98%21.05%

Correlation

The correlation between IMST and ARR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Funds Trust

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSIIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITO
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

IMST vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMST c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSTARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.94

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
1.32

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.18

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.33

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

3.65

-5.07

IMST vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMST на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ARR равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMST и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMST и ARR

Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSTARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-80.12%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.76%

-16.79%

-55.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.76%

-61.21%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.69%

-33.20%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.95%

6.10%

+42.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и ARR

Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSTARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

6.33%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.58%

18.16%

+26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.43%

23.77%

+34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.85%

29.09%

+30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.85%

34.25%

+25.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и ARR

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности ARR в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.99%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
IMST
Bitwise Funds Trust		270.82%195.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMST and ARR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (18.38%) compared to ARR (6.33%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs ARR's -80.12%.

ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMST и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор