Сравнение IMSIX с UPAAX
IMSIX (IMS Strategic Income Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IMSIX charges 1.95%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности IMSIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.08%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMSIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | 1.02% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between IMSIX and UPAAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
IMSIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMSIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMSIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMSIX и UPAAX
Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -10.95% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -10.15% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -7.10% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 29.54% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 29.54% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 29.54% | -20.34% |
Сравнение комиссий IMSIX и UPAAX
IMSIX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSIX и UPAAX
Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | 8.16% | 7.96% | 7.00% | 5.16% | 7.84% | 6.79% | 5.93% | 5.02% | 6.38% | 7.27% | 9.32% | 11.40% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMSIX and UPAAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMSIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор