PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSIX с UPAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMSIX (IMS Strategic Income Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IMSIX charges 1.95%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.54%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.21%
3 года*
6.24%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
1.26%

UPAAX

1 день
-2.90%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSIX и UPAAX

2026 (YTD)
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		1.02%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-4.94%

Correlation

The correlation between IMSIX and UPAAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с SIOAXIMSIX с GPIFXIMSIX с HSTRXIMSIX с ABRZXIMSIX с CRDBXIMSIX с HFSAX
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с QDSNXUPAAX с SIRIXUPAAX с CRDBX

Доходность на риск

IMSIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSIXUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

—

—

IMSIX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и UPAAX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSIXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-10.95%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-8.49%

-14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-5.21%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSIXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

35.86%

-29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

35.86%

-27.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

35.86%

-26.65%

Сравнение комиссий IMSIX и UPAAX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и UPAAX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.12%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMSIX and UPAAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSIX и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор