Сравнение IMSIX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSIX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSIX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | -2.05% | 8.83% | 0.41% | 10.14% | -17.29% | 11.84% | 4.01% | 15.97% | -9.31% | -5.36% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям GPIFX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.64% соответственно.
IMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.68%
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSIX и GPIFX
IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
IMSIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
IMSIX
GPIFX
Сравнение IMSIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSIX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.86 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.09 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.88 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IMSIX и GPIFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSIX и GPIFX
Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности GPIFX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSIX IMS Strategic Income Fund | 8.81% | 7.96% | 7.00% | 5.16% | 7.84% | 6.79% | 5.93% | 5.02% | 6.38% | 7.27% | 9.32% | 11.40% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок IMSIX и GPIFX
Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -16.72% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -3.50% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -16.72% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.23% | -16.72% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -2.79% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -4.07% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.24% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSIX и GPIFX
IMS Strategic Income Fund (IMSIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.29% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 1.75% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 2.73% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 4.78% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 5.31% | +3.91% |