PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSIX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		-1.54%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%13.73%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

IMSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.74%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с ABRYXIMSIX с ABRZXIMSIX с COTZXIMSIX с GIPIXIMSIX с GOIIXIMSIX с GPIFX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий IMSIX и CRDBX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

IMSIX
IMS Strategic Income Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.76

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.26

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

5.17

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

16.62

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.76

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.01

+0.09

Корреляция

Корреляция между IMSIX и CRDBX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и CRDBX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.76%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и CRDBX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSIXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-97.00%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-7.13%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-97.00%

+70.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.78%

-95.71%

+69.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-25.67%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.22%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и CRDBX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.35%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSIXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.18%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

10.66%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

21.01%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

1,635.86%

-1,627.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

1,525.82%

-1,516.60%