PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IMS Strategic Income Fund (IMSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

IMS Strategic Income Fund (IMSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8855727199

CUSIP

885572719

Эмитент

IMS

Дата выпуска

4 нояб. 2002 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IMSIX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

IMS Strategic Income Fund (IMSIX) показал доход в 2.54% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMSIX составила -1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IMSIX

С начала года

2.54%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-0.93%

1 год

4.46%

3 года

2.13%

5 лет

4.16%

10 лет

-1.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.51%2.48%-0.97%-0.48%0.01%2.54%
20240.48%0.01%2.38%-4.66%0.49%0.98%2.44%1.92%1.41%-3.28%1.96%-3.38%0.41%
20234.90%-2.82%0.98%1.45%-1.44%0.98%0.48%-1.94%-2.50%-3.09%9.60%4.88%11.22%
2022-1.90%-1.54%-2.37%-5.71%0.45%-9.14%6.29%-3.21%-8.09%6.24%4.91%-2.85%-16.92%
20213.16%3.85%3.36%1.45%1.44%-0.01%-0.36%0.72%-1.08%0.00%-3.35%2.31%11.84%
2020-0.78%-4.35%-12.00%2.82%5.10%1.76%3.05%0.85%-0.85%-2.15%9.21%2.83%4.00%
20195.97%4.04%1.95%0.00%-1.93%3.16%-0.01%-1.54%-0.01%-0.39%1.59%2.37%15.97%
2018-0.36%-5.53%-2.75%-0.01%0.81%-0.41%1.64%1.63%-0.01%-0.39%2.43%-6.36%-9.32%
20170.65%-2.57%1.00%-0.33%-2.00%1.02%0.69%-1.37%0.70%-0.01%-0.69%-2.48%-5.36%
2016-4.01%-5.70%2.56%7.30%1.20%-0.89%-0.93%-1.86%0.95%0.32%-1.26%0.63%-2.24%
2015-2.62%2.28%-2.05%1.26%-0.43%-2.36%-3.09%-4.12%-2.88%1.24%-2.22%-9.97%-22.76%
2014-0.82%-0.66%-1.68%1.04%1.38%2.05%-1.18%1.21%-3.27%-3.01%-1.48%-5.12%-11.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMSIX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMSIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IMS Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность IMS Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.13$0.17$0.18$0.15$0.13$0.15$0.20$0.32$0.40$0.54

Дивидендный доход

7.04%7.00%6.10%8.33%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%10.29%11.40%10.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IMS Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.06
2024$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.14
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2022$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.18
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.13
2018$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.20
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.32
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IMS Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 52.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IMS Strategic Income Fund составляет 27.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.86%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.———
-9.2%27 дек. 2004 г.9917 мая 2005 г.17019 янв. 2006 г.269
-8.46%22 янв. 2004 г.8117 мая 2004 г.12411 нояб. 2004 г.205
-5.87%18 июн. 2003 г.4218 авг. 2003 г.965 янв. 2004 г.138
-3.35%7 янв. 2003 г.3324 февр. 2003 г.3716 апр. 2003 г.70
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...