- ISIN
- US8855727199
- CUSIP
- 885572719
- Эмитент
- IMS
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2002 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMSIX
IMS Strategic Income Fund (IMSIX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции IMSIX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMS Strategic Income Fund (IMSIX) показал доход в 1.00% с начала года и 6.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMSIX составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
IMS Strategic Income Fund
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IMSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IMSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.49% | -2.99% | 3.10% | 0.00% | -0.51% | 1.00% | ||||||
| 2025 | 1.51% | 2.48% | -0.97% | -0.48% | 0.01% | 2.54% | 0.00% | 1.99% | 1.47% | -1.46% | 1.00% | 0.50% | 8.83% |
| 2024 | 0.48% | 0.01% | 2.38% | -4.66% | 0.49% | 0.98% | 2.44% | 1.92% | 1.42% | -2.81% | 1.46% | -3.37% | 0.41% |
| 2023 | 4.90% | -2.83% | 0.49% | 1.45% | -1.44% | 0.49% | 0.48% | -1.94% | -2.50% | -3.09% | 9.60% | 4.88% | 10.14% |
| 2022 | -1.90% | -1.54% | -2.37% | -5.73% | 0.45% | -9.13% | 6.28% | -3.64% | -8.09% | 6.24% | 4.92% | -2.85% | -17.29% |
| 2021 | 3.16% | 3.85% | 3.36% | 1.45% | 1.43% | -0.01% | -0.36% | 0.72% | -1.08% | 0.00% | -3.35% | 2.31% | 11.84% |
Метрики бенчмарка
IMS Strategic Income Fund has an annualized alpha of -1.77%, beta of 0.29, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2002.
- This fund participated in 73.86% of S&P 500 Index downside but only 43.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.77%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 43.02%
- Участие в снижении
- 73.86%
Комиссия
Комиссия IMSIX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMSIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.98 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.78 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IMS Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.11 | $0.16 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.20 | $0.29 | $0.40 |
Дивидендный доход | 8.67% | 7.96% | 7.00% | 5.16% | 7.84% | 6.79% | 5.93% | 5.02% | 6.38% | 7.27% | 9.32% | 11.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IMS Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IMS Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 51.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1216 торговых сессий.
Текущая просадка IMS Strategic Income Fund составляет 23.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.80%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 10mo | 6y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -49.74%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 11y 10moиюль 2014 г. - сейчас |
Откат 2004 года2004 | -8.45%май 2004 г. | 3mo 26d | 5mo 28d | 9mo 24dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Откат 2005 года2005 | -6.18%май 2005 г. | 2mo 11d | 1mo 28d | 4mo 9dмарт 2005 г. - июль 2005 г. |
Откат 2003 года2003 | -5.86%авг. 2003 г. | 2mo 1d | 4mo 13d | 6mo 14dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| IMSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -56.78% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -9.10% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -18.90% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.43% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.23% | -33.92% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -0.33% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -10.72% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMSIX
Добавьте IMS Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMSIX