- ISIN
- US8855727199
- CUSIP
- 885572719
- Эмитент
- IMS
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2002 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMSIX
IMS Strategic Income Fund (IMSIX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции IMSIX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
IMS Strategic Income Fund (IMSIX) показал доход в 3.60% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMSIX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
IMS Strategic Income Fund
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.54%
- Всё время*
- 1.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IMSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IMSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.49% | -2.99% | 3.10% | 0.00% | 1.02% | -1.01% | 2.05% | 3.60% | ||||
| 2025 | 1.51% | 2.48% | -0.97% | -0.48% | 0.01% | 2.54% | 0.00% | 1.99% | 1.47% | -1.46% | 1.00% | 0.50% | 8.83% |
| 2024 | 0.48% | 0.01% | 2.38% | -4.66% | 0.49% | 0.98% | 2.44% | 1.92% | 1.42% | -2.81% | 1.46% | -3.37% | 0.41% |
| 2023 | 4.90% | -2.83% | 0.49% | 1.45% | -1.44% | 0.49% | 0.48% | -1.94% | -2.50% | -3.09% | 9.60% | 4.88% | 10.14% |
| 2022 | -1.90% | -1.54% | -2.37% | -5.73% | 0.45% | -9.13% | 6.28% | -3.64% | -8.09% | 6.24% | 4.92% | -2.85% | -17.29% |
| 2021 | 3.16% | 3.85% | 3.36% | 1.45% | 1.43% | -0.01% | -0.36% | 0.72% | -1.08% | 0.00% | -3.35% | 2.31% | 11.84% |
Метрики бенчмарка
IMS Strategic Income Fund has an annualized alpha of -1.68%, beta of 0.29, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2002.
- This fund participated in 73.55% of S&P 500 Index downside but only 43.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.68%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 43.03%
- Участие в снижении
- 73.55%
Комиссия
Комиссия IMSIX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMSIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.50 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.58 | -6.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IMS Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.11 | $0.16 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.20 | $0.29 | $0.40 |
Дивидендный доход | 8.04% | 7.96% | 7.00% | 5.16% | 7.84% | 6.79% | 5.93% | 5.02% | 6.38% | 7.27% | 9.32% | 11.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IMS Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IMS Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 51.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1216 торговых сессий.
Текущая просадка IMS Strategic Income Fund составляет 21.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.80%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 10mo | 6y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.74%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 12y 15dиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-8.45%май 2004 г. | 3mo 26d | 5mo 28d | 9mo 24dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. | — |
-6.18%май 2005 г. | 2mo 11d | 1mo 28d | 4mo 9dмарт 2005 г. - июль 2005 г. | — |
-5.86%авг. 2003 г. | 2mo 1d | 4mo 13d | 6mo 14dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| IMSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -56.78% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -9.10% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -18.90% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.43% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -33.92% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -0.17% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -10.69% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.14% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMSIX
Добавьте IMS Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMSIX