PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с IMSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSIX с IMSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и IMS Capital Value Fund (IMSCX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и IMSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и IMS Capital Value Fund (IMSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и IMSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		-2.05%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%15.97%-9.31%-5.36%
IMSCX
IMS Capital Value Fund		-9.29%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у IMSCX с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям IMSCX по среднегодовой доходности: 1.68% против 9.65% соответственно.

IMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.03%
1 год
3.48%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.68%

IMSCX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-6.66%
1 год
12.51%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

IMS Capital Value Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с ABRYXIMSIX с ABRZXIMSIX с COTZXIMSIX с GIPIXIMSIX с GOIIXIMSIX с HFSAXIMSIX с TTIFX
Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с RCKSXIMSCX с VFFSXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPX

Сравнение комиссий IMSIX и IMSCX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии IMSCX в 1.82%.

IMSIX
IMS Strategic Income Fund
IMSCX
IMS Capital Value Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. IMSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c IMSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и IMS Capital Value Fund (IMSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXIMSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.78

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

2.75

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. IMSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMSCX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и IMSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXIMSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между IMSIX и IMSCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и IMSCX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности IMSCX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.81%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.92%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и IMSCX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки IMSCX в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и IMSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSIXIMSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-56.63%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-12.91%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-40.18%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-40.18%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.17%

-11.90%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-10.21%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.67%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и IMSCX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.26%, в то время как у IMS Capital Value Fund (IMSCX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSIXIMSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

5.32%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

12.78%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

21.71%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

21.05%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

19.56%

-10.34%