PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с IMSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSIX с IMSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMSIX (IMS Strategic Income Fund) and IMSCX (IMS Capital Value Fund) are both mutual funds - IMSIX is a Tactical Allocation fund managed by IMS, while IMSCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by IMS. Over the past 10 years, IMSIX returned 1.16%/yr vs 11.66%/yr for IMSCX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSIX charges 1.95%/yr vs 1.82%/yr for IMSCX.

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и IMSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и IMS Capital Value Fund (IMSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IMSCX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям IMSCX по среднегодовой доходности: 1.16% против 11.66% соответственно.

IMSIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.51%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.00%
1 год
6.67%
3 года*
5.54%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.16%

IMSCX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.99%
1 год
29.68%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.16%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSIX и IMSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		1.00%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%15.97%-9.31%-5.36%
IMSCX
IMS Capital Value Fund		11.31%16.99%21.40%47.43%-30.11%12.87%13.86%39.69%-12.02%11.89%

Correlation

The correlation between IMSIX and IMSCX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2002 г.

0.57

The correlation between IMSIX and IMSCX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

IMS Capital Value Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с SIOAXIMSIX с GPIFXIMSIX с ABRZXIMSIX с HSTRXIMSIX с CRDBXIMSIX с HFSAXIMSIX с COTZX
Часто сравнивают с IMSCX:
IMSCX с VOOIMSCX с FZROXIMSCX с SWPPXIMSCX с GQEIXIMSCX с FSKAXIMSCX с FLCPXIMSCX с POGSX

Доходность на риск

IMSIX vs. IMSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IMSCX
Ранг доходности на риск IMSCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c IMSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и IMS Capital Value Fund (IMSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXIMSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.89

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.55

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.55

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

9.98

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. IMSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IMSCX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и IMSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXIMSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.48

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.41

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и IMSCX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки IMSCX в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и IMSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSIXIMSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-56.63%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-11.90%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-23.80%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-40.18%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-40.18%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-0.43%

-23.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-10.16%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.04%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и IMSCX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.35%, в то время как у IMS Capital Value Fund (IMSCX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSIXIMSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

12.17%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

16.12%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

21.08%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

19.62%

-10.39%

Сравнение комиссий IMSIX и IMSCX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии IMSCX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и IMSCX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности IMSCX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSCX
IMS Capital Value Fund		3.19%3.55%5.63%0.00%0.00%4.09%2.09%10.15%13.04%2.08%0.00%0.00%
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.67%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%

Часто задаваемые вопросы

IMSIX and IMSCX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMSCX has higher volatility (3.23%) compared to IMSIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMSIX dropped -51.80% vs IMSCX's -56.63%.

IMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSIX и IMSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор