PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSIX с SIOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		-2.05%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%15.97%-9.31%-5.36%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям SIOAX по среднегодовой доходности: 1.68% против 5.05% соответственно.

IMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.03%
1 год
3.48%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.68%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с ABRZXIMSIX с GIPIXIMSIX с GPIFXIMSIX с PAUIXIMSIX с PDXIMSIX с ABRYX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий IMSIX и SIOAX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

IMSIX
IMS Strategic Income Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.29

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.05

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.53

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.39

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

11.01

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.29

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.84

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.00

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.06

-0.96

Корреляция

Корреляция между IMSIX и SIOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и SIOAX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.81%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и SIOAX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-22.10%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.20%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-17.57%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-22.10%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.17%

-2.25%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-2.35%

-18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.69%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и SIOAX

IMS Strategic Income Fund (IMSIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.09%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

1.86%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

3.36%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

4.56%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

5.06%

+4.16%